我国银行间市场的风险传染效应研究

摘要：

次贷危机表明，由于银行相互闻风险暴露的存在，使得风险极易在整个银行体系内传染，进而产生一系列银行连续倒闭的“多米诺效应”。使用2008年到2010年我国上市银行的年报数据。利用矩阵法研究了我国银行间市场风险传染效应。结果发现，我国银行间市场发生风险传染的可能性并不大，且只有大银行才可能成为潜在的风险传染源。

关键词：多米诺效应、矩阵法、银行间市场、风险传染

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：浙江工商大学金融研究中心2011年度重点课题

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：57-62