10.3969/j.issn.1671-7112.2008.03.002
上海汽车集团总公司股改前后的风险绩效评估
股权分置改革是中国股票市场的一场革命,它能够推动资本市场的改革,通过选取具有代表性的已实施股权分置改革的上海汽车集团总公司,对其股改前后的股票收益序列建立了合适的GARCH模型.模型的结果显示股改后上海汽车的收益水平有很大的提高,而且股票价格波动对信息的反映更加灵敏,我国股票市场有效化程度显著提高.
股权分置、GARCH模型、风险
F407.471(工业经济理论)
2008-07-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
7-9