在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析

摘要：

本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.

关键词：鞅、期权定价、分数Brown运动、红利

所属期刊栏目：15

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10771046

在线出版日期：2010-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：92-94,98