两个风险模型的生存概率的积分方程

摘要：

经典风险模型中,保费收入是时间的线性函数.双泊松风险模型中,保费收入过程是一泊松过程.给出了这两个风险模型下各自的生存概率所满足的积分方程.基于后一种风险模型,在一个无穷小的时间区间内,根据理赔的次数和收取保单的次数,应用全概率公式,得出了相应的积分方程.

关键词：泊松过程、破产概率、生存概率、积分方程

所属期刊栏目：10

分类号：F840.32(保险)

在线出版日期：2005-12-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：112-114