求解Ito随机微分方程解过程密度函数的两种方法

摘要：

为了确定Ito随机微分方程所描述系统的概率特性,给出了利用Fokker-Plank方程和Ito微分法变换求解解过程密度函数方法.

关键词：随机微分方程、解过程、密度函数

所属期刊栏目：8

分类号：O231.2(控制论、信息论（数学理论）)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：113-115