基于小样本的安全第一投资组合优化模型

摘要：

为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题，将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现，构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型，并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。

关键词：小样本、结构风险最小化原则、投资组合选择、安全第一

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2015-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：116-119