最佳组合下的股票投资风险比较分析

摘要：

本文从上证180中按行业抽取30支股票作为样本股,构建投资组合并计算各时期不同投资组合规模下的风险值,进而确定每个时期的最佳投资组合规模.通过对最佳投资组合规模下风险值的考察得到结论:通过构建投资组合,风险降低程度大约在30%左右;最佳组合投资下的风险随时间推移呈现先降低后升高的趋势.

关键词：投资组合、非市场风险、市场风险、标准差

所属期刊栏目：33

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2008-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：18-23