一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价

摘要：

利用分数Girsanov公式和分数Wick-It(o)-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,给出了混合跳-扩散分数布朗运动下连续支付红利的欧式固定履约价和浮动履约价的看涨回望期权及看跌回望期权定价公式.数值模拟与仿真结果验证了模型的有效性和准确性.

关键词：混合跳扩散分数布朗运动、Merton假设条件、分数Wick-It(o)-Skorohod积分、欧式回望期权

分类号：F830.91;O211.6(金融、银行)

资助基金：兰州财经大学青年教师科研项目Lzufe2017

在线出版日期：2017-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

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