混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价

摘要：

给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义It6引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场.

关键词：混合分数跳-扩散过程、几何平均亚式期权、偏微分方程

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金2013XK03

在线出版日期：2017-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：29-38