Pareto风险模型中分位数保费的贝叶斯估计

摘要：

分位数保费原理是非寿险精算中的一种重要的保费原理,在保险中有重要的应用.建立分位数保费原理的Pareto风险模型,通过引入损失函数,结合一些统计技巧,给出了分位数保费原理下风险保费的贝叶斯保费、贝叶斯估计、极大似然估计以及分位数估计.进而,讨论了这些估计的统计性质.最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的平均误差.

关键词：分位数保费原理、Pareto风险模型、相合性、渐近正态性

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71361015;江西省自然科学基金20142BAB201013;江西师范大学研究生创新基金2014010654;教育部人文社科基金15YJC910010,14YJC630085

在线出版日期：2016-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：60-69