10.3969/j.issn.1000-5641.2014.06.007
马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价
运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数值分析,比较了风险资产价格满足不同金融模型下可分离交易可转换债券的价值差别.
马尔可夫调制模型、随机利率、可分离交易可转换债券
O211.9(概率论与数理统计)
教育部人文社会科学基金12YJC910009;浙江省自然科学基金LQ12A01006;宁波市自然科学基金2013A610106;宁波大学刘孔爱菊教育基金
2015-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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