方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费

摘要：

在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响.

关键词：风险相依、方差相关保费原理、聚合保费、贝叶斯保费

分类号：O157.5(代数、数论、组合理论)

资助基金：国家自然科学基金71361015,71001046;江西省教育厅基金GJJ13217;中国博士后科学基金2013M540534;江西省博士后择优基金05ZR14046

在线出版日期：2014-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：26-38