一类由布朗运动驱动的滑动平均的参数矩估计

摘要：

研究一类自相关结构具有周期性和递减性共存性质的由布朗运动驱动的滑动平均的参数矩估计.通过研究模型参数与自协方差函数间的联系,构造了参数的矩估计量.借助滑动平均离散抽样过程谱密度的研究,分析了其强混合系数的特点,进而证明了该矩估计量的相合性和渐近正态性.模拟显示估计量在小样本场合下也呈现良好的估计效果.实例分析表明该模型可用于刻画船体应力随时间的变化情况.

关键词：滑动平均、相合性、渐近正态性、谱密度、α-混合

分类号：O212;O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：上海市自然科学基金13ZR1419100;上海市教委科研创新项目14YZ115

在线出版日期：2014-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：18-25