二次交替容度的AVaR的表示定理

摘要：

从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.

关键词：AVaR、分位数函数、表示定理、二次交替容度

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11371362,11101422;全国优秀博士学位论文作者专项基金200919;中央高校基本科研业务费专项基金2010LKSX04

在线出版日期：2014-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：23-29