基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

摘要：

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的“高频”特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.

关键词：高频交易、MACD指标、对数增量平稳过程、平稳过程

分类号：O157.5(代数、数论、组合理论)

在线出版日期：2013-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：152-160