次扩散BS模型下带交易费的期权定价

摘要：

研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.

关键词：期权定价、交易费、次扩散动力学

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：上海市自然科学基金11ZR1410300;南京林业大学科技创新基金163101043

在线出版日期：2013-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：85-92