幂式期权在跳扩散模型下的定价

摘要：

假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.

关键词：跳扩散模型、幂式期权、随机利率、测度变换

分类号：F224.7;F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11071076;宁波大学学校人才工程项目

在线出版日期：2013-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：12-20,53