跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价

摘要：

在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.

关键词：跳跃扩散模型、一篮子期货期权、等价鞅测度

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家973基础研究重大项目2007CB814903

在线出版日期：2011-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：169-177