10.3969/j.issn.1000-5641.2010.06.019
跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.
跳跃扩散模型、一篮子期货期权、等价鞅测度
O211.6(概率论与数理统计)
国家973基础研究重大项目2007CB814903
2011-03-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
169-177
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10.3969/j.issn.1000-5641.2010.06.019
跳跃扩散模型、一篮子期货期权、等价鞅测度
O211.6(概率论与数理统计)
国家973基础研究重大项目2007CB814903
2011-03-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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