一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用

摘要：

研究了两种资本分配法的若干应用:一种是已知的公理化法,另一种是广义加权法.首先列出了几种常见的风险测度,运用公理化分配法,给出了关于这些风险测度的分配公式.并且就一个具体的模型,计算了它的分配结果.其次将已知的加权分配法扩展到广义加权分配法,主要讨论了广义加权分配法在两个不同总风险下分配量的比较方法,此方法源于资本分配的一个必备要求:单个风险的资本分配量不超过其原有风险资本.最后给出了具体特例.

关键词：资本分配、风险测度、方向导数、条件期望

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10971068;国家重点基础研究发展计划973计划2007CB814904;新世纪优秀人才支持计划NCET-09-0356

在线出版日期：2011-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：146-155