系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性

摘要：

证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.

关键词：倒向随机微分方程、广义左Lipschitz条件、存在性

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家重点基础研究发展计划973项目2007CB814901;国家自然科学基金10971220;全国优秀博士论文专项基金200919;江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金

在线出版日期：2010-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：119-125