跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价

摘要：

通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外.还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.

关键词：跳扩散模型、测度变换、Girsanov定理

分类号：F224.7;F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金10771070;教育部高等学校博士学科总基金20060269016

在线出版日期：2009-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：107-117