H值相关定理及证明

摘要：

进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于日值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最"差"的一种证券后H值改变量满足的一个不等式.

关键词：H值、Treynor比率、市场指数模型、证券数目

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金05XPYQ39;国家自然科学基金10771071

在线出版日期：2008-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：27-34