关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质

摘要：

研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.

关键词：随机自回归波动率模型、布林带、RSI、ROC、平稳过程、强混合

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10671072;上海市"曙光计划"04SG27;高等学校博士学科点专项科研项目20060269016;安徽省高校青年教师科研项目2006jql045;安徽师范大学校科研和教改项目2007xqn55

在线出版日期：2008-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：44-50,139