广义最小二乘估计的稳健性

摘要：

讨论了协方差阵未知的椭球等高线性模型中的稳健性问题.证明当协方差阵在一定范围内变动时,广义最小二乘估计在一大类损失函数下都是风险最小的估计;广义最小二乘估计关于协方差阵和损失函数同时具有稳健性.

关键词：广义最小二乘估计、Gauss-Markov定理、稳健性、同变估计、对称凸函数

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

在线出版日期：2007-04-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：65-69