EV回归的半参数部分线性模型的Bayes估计

摘要：

考察部分线性模型y=Xrβ+g(t)+ε,ε～N(0,σ2),其中回归变量X可以精确测量,而t具有测量误差.用光滑样条估计非参数函数g(t),结合光滑样条的Bayes解释及Bayes的线性回归,将模型中的未知参数赋以一定的先验,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数.MCMC模拟的另外一个好处是容易从后验样本中构造后验样本区间估计.最后,提供了一个模拟例子来说明Bayes方法的估计效果.

关键词：部分线性模型、光滑样条、EV回归、Bayes方法、Gibbs抽样、MCMC模拟

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：31-36