带息力的更新风险模型下的破产概率的计算

摘要：

除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的积分方程

关键词：利息力、更新风险模型、破产前瞬间盈余、破产时赤字

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70271001;国家社会科学基金03BTZ006;上海市教委"曙光计划"04SG27;上海市科委资助项目02DJ14063

在线出版日期：2005-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：46-52