破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用

摘要：

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数.在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究.文献[6]在利率强度带有Poisson跳的情况下,对罚金折现期望作了更深入的研究,并推出了罚金折现期望的更新方程,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论.该文在[4],[6]的基础上首先给出[6]中更新方程的另一种简单的概率证明,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式.

关键词：破产理论、罚金函数、更新方程、Laplace变换、调节系数

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19831020

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：25-32