10.3969/j.issn.1000-5641.2000.01.004
单时期框架下的未定权益定价
文章根据金融数学理论,研究单时期框架下未定权益的定价问题.在完全市场下可以仅通过"无套利"的基本原则确定未定权益的唯一价格.在不完全市场下,存在未定权益的价格区间.给出了价格区间的性质、估计及其经济意义.
未定权益、套利、状态价格、完全市场
O29;F224(应用数学)
中国科学院资助项目19771037
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
21-26
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10.3969/j.issn.1000-5641.2000.01.004
未定权益、套利、状态价格、完全市场
O29;F224(应用数学)
中国科学院资助项目19771037
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
21-26
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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