单时期框架下的未定权益定价

摘要：

文章根据金融数学理论,研究单时期框架下未定权益的定价问题.在完全市场下可以仅通过"无套利"的基本原则确定未定权益的唯一价格.在不完全市场下,存在未定权益的价格区间.给出了价格区间的性质、估计及其经济意义.

关键词：未定权益、套利、状态价格、完全市场

分类号：O29;F224(应用数学)

资助基金：中国科学院资助项目19771037

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：21-26