无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法

摘要：

无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法.算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好.最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意.作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析.

关键词：log-最优组合投资、黎曼流形、随机算法、最优化

所属期刊栏目：30

分类号：O241.82(计算数学)

在线出版日期：2004-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：103-106