资本资产定价模型在我国上海A股市场的简单实证

摘要：

概述了资本资产定价模型的基本原理,运用上海A股市场近期的数据对资本资产定价模型在上海A股市场的应用进行实证研究,首先采用单指数模型估计了个股的β系数,然后利用BJS方法和对CAPM进行横截面模型的回归分析.研究表明上海A股市场与CAPM理论不相符合.

关键词：资本资产定价模型(CAPM)、单指数模型回归、BJS检验方法、模截面模型回归

所属期刊栏目：10

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：62-65