带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

摘要：

在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率.然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式.

关键词：连续时间复合二项模型、破产概率、破产前盈余、破产时刻、破产赤字

所属期刊栏目：15

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：中央高校基本科研业务费资助3142013023;廊坊市科技局科学技术研究与发展计划项目2016011048;华北科技学院重点学科项目06DV09

在线出版日期：2018-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：120-124