具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率

摘要：

在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了两险种时,保费和理赔额服从指数分布下破产概率的精确表达式.结果表明:在投资收益一定时,保险公司增加用于投资的金额,可以降低破产概率,从而规避风险.

关键词：多险种、投资、负二项过程、指数分布、破产概率

所属期刊栏目：14

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：廊坊市科技局科学技术研究与发展计划自筹经费项目2016011031,2016011048,2016013113

在线出版日期：2017-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：106-109