我国银行负债隐含期权定价的应用研究

摘要：

本文把存款的隐含期权分成银行承担部分利率风险和承担流动性风险两部分,并利用数值分析等方法对两部分公允价值分别进行定价.同时还引入了利率计算的新方法.并利用该方法得出了几点具有重要创新意义的结论,成功地揭示了银行在存款隐含期权中的双重收费及存款人补贴贷款人的本质.

关键词：银行存款、隐含期权、资产定价

所属期刊栏目：6

分类号：F830.1(金融、银行)

在线出版日期：2006-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：7-11