经济政策不确定性和货币政策对我国银行业风险承担的影响

摘要：

本文从我国银行业整体维度探究经济政策不确定性、货币政策与银行风险承担行为之间的关系,基于我国银行业的月度资产负债表数据,构建了银行在资产选择和负债选择上的风险承担指标.研究结果表明,经济政策不确定性对银行风险承担的正向影响,同时体现在银行的资产选择行为和负债选择行为两方面.宽松的货币政策会同时增加银行在资产选择行为和负债选择行为上的风险承担.随后本文构建了VECM模型,发现宽松货币政策和经济政策不确定性对银行业资产负债表两侧的风险承担行为均存在着不同的动态影响,经济政策不确定性和货币政策的长期影响需要足够的关注和警惕.

关键词：银行风险承担、经济政策不确定性、货币政策、向量误差修正模型

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2021-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：23-32