我国问题银行早期识别方法研究 ——基于15家中小银行的面板数据

摘要：

问题银行早期识别是对金融机构进行早期监管干预的重要前提,各国金融监管部门都在持续改进问题银行早期识别体系和方法,力图增强识别效果的准确性和前瞻性.本文从问题银行的定义出发,基于15家中小商业银行①2003至2017的年度数据,结合相关宏观变量,从流动性清偿能力和资本清偿能力两个方面,运用两种方法确定出两类问题银行,在此基础上,采用面板logit回归方法建立了两类问题银行的早期识别模型.研究表明,根据银行体系脆弱度确定Ⅱ类问题银行可能更为精确,而由无清偿能力风险指数确定Ⅰ类问题银行可能更具前瞻性,同为Ⅰ、Ⅱ类的问题银行需对其予以重点关注;宏观经济因素和银行资本及经营情况对其风险状况具有显著影响;面板logit回归方法预测的正确率较好,为我国问题银行早期识别的非现场识别方法提供了一种参考.

关键词：问题银行、早期识别、PSTR模型、面板logit回归

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2019-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：21-29