我国保险资金长期投资风险度量方法研究--基于GARCH模型的VaR分析

摘要：

我国的保险资金投资正在朝市场化与多元化的方向前行，为了进一步发挥保险公司的机构投资者作用，给股票市场长期稳定发展提供有力支持，文章运用VaR的风险度量技术，基于GARCH模型和金融时间序列，对我国保险资金投资风险的度量方法进行了实证研究，并得出了相应的结论与建议。

关键词：保险资金、投资、风险度量、GARCH模型、VaR

所属期刊栏目：13

分类号：F83;F22

资助基金：广西民族大学研究生教育创新计划“保险资金长期投资风险度量方法研究”，项目编号gxun-chxs2015029

在线出版日期：2016-04-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：67-69