我国股票市场非线性特征的检验与分形验证

摘要：

长期以来,资本市场理论一直为线性范式所主宰,市场被认为是静态的、均衡的、有效的.然而随着一些异常现象的出现和非线性理论的发展,人们开始逐渐认识到线性范式的缺陷和失灵,非线性的理论和方法正在成为资本市场研究方法的主角.本文先对我国股票市场的非线性特征进行定性分析,然后通过实证检验说明我国股票市场不服从传统理论假定的正态分布,最后验证我国股票市场具有分形特征.

关键词：非线性、正态分布、分形特征

所属期刊栏目：3

分类号：F831.5(金融、银行)

资助基金：2010年度安徽工业大学青年教师科研基金项目QG201004

在线出版日期：2011-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：62-67