10.3969/j.issn.1000-2375.2022.04.008
WOD样本下VaR核估计的强相合性及Bahadur表示
风险价值是金融界测量市场风险的主流指标,被众多金融机构所采用,其估计量的研究是一个值得探讨的问题.利用WOD序列的性质及其指数不等式,在WOD样本下研究风险价值核估计量的性质,同时给出风险价值核估计的收敛速率和Bahadur表示,运用数值模拟的方式评估核估计的效果,所获结论推广了相关文献的研究结果.
WOD样本、风险价值、核估计、Bahadur表示
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O211.4;O212.7(概率论与数理统计)
安徽省自然科学基金;安徽高校自然科学研究重点项目;安徽省高校人文社会科学研究重点项目
2022-07-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
423-428