考虑交易费用和泊松过程的沪深300股指期权定价研究

摘要：

对于沪深300股指期权的仿真模拟交易,考虑交易费用,考虑收盘价格异常波动下的泊松过程,搜集并整理最新的沪深300股指高频仿真交易数据,分别利用B-S定价模型和推广的B-S定价模型来模拟,利用解析式法和二叉树、三叉树法计算出股指期权价格,并比较其与真实市场价格的差异性,得出推广的B-S定价模型结果更优,为沪深300股指期权的定价提供一定的理论依据.

关键词：沪深300、股指期权、二叉树法、三叉树法

所属期刊栏目：40

分类号：F830.9;O212.1(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金61763045;陕西省教育厅科研计划项目17JK0874;延安市科研发展计划项目2017WZZ-03-02

在线出版日期：2018-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：327-332