最小对称κ熵鞅测度和不完全市场中的定价问题

摘要：

在等价鞅测度Me≠Φ前提下,首先给出最小对称κ熵鞅测度的定义;其次给出最小对称κ 熵鞅测度存在的充分条件,进而再给出最小对称κ熵鞅测度的密度表示(Radon-Nikodym导数);最后讨论最小对称κ 熵鞅测度的存在性和不完全市场的效用函数最大化是等价的.

关键词：κ熵鞅测度、效用函数、不完全市场

所属期刊栏目：39

分类号：O17;F83

在线出版日期：2017-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：429-436