一类带扰动的风险模型的预警区问题

摘要：

讨论带扰动的风险模型的预警区问题，此模型保费收入过程是复合Poisson?Geometric过程，两类理赔计数过程分别为独立的复合Poisson?Geometric过程和广义Erlang（ n）计数过程，得到此模型的第一预警区的一个条件矩母函数所满足的积分?微分方程。当保单的价格，两类理赔额分布密度均服从指数分布的条件时，给出此模型的第一预警区的一个条件矩母函数的Laplace变换的表达式，并给出实例以说明所得结果。

关键词：风险模型、第一预警区、条件矩母函数、积分-微分方程、Laplace变换

所属期刊栏目：38

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：武汉市教育局2015年市属高校教学研究项目2015057

在线出版日期：2016-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：488-494