改进后的复合Poisson-Geometric风险模型盈余首达时间分析

摘要：

对赔付为复合Poisson?Geometric的经典风险模型进行改进，并运用鞅的方法对改进后的模型进行研究，得到盈余首次达到给定水平时刻的拉氏变换以及相应的期望、方差和3阶中心矩的具体表达式。

关键词：负二项过程、Poisson-Geometric项过程、鞅、停时

所属期刊栏目：38

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅专项科研计划项目2013JK0576;延安市科学技术研究发展计划项目2014ZC-6;延安大学研究生教育创新计划项目资助

在线出版日期：2016-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：484-487