多险种多复合Poisson-Geometric常利率风险模型预警区问题

摘要：

建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,得到第一预警区的一个条件矩母函数所满足的积分-微分方程,当c=0时给出具体的实例以解释我们的结果.

关键词：利率、多险种多复合Poisson-Geometric风险模型、预警区、积分-微分方程

所属期刊栏目：38

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：江汉大学科研启动项目2011021

在线出版日期：2016-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：18-24