10.3969/j.issn.1000-2375.2015.03.002
多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型
建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到该模型的生存概率所满足的积分-微分方程.当无保费收入时,由所得到的积分-微分方程推出生存概率的Laplace变换的表达式,对于初始盈余为0时,得到生存概率的精确解.并给出具体的数值计算的实例以解释我们的结果.①
多险种多复合Poisson-Geometric风险模型、生存概率、积分-微分方程、利率、Laplace变换
O211.6(概率论与数理统计)
江汉大学科研启动项目2011021
2015-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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