10.3969/j.issn.1000-2375.2014.06.011
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.
动态VaR约束、Stein-Stein波动率、破产概率、投资策略、随机Lagrange函数、K-T点
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O211.63(概率论与数理统计)
陕西省教育厅自然科学基金2013jk0594
2014-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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