10.3969/j.issn.1000-2375.2014.01.009
基于一类负相依市场下的log-最优资产组合模型
研究允许卖空的离散时间金融市场,从有风险和无风险控制两个方面得到市场满足一类负相依随机变量序列的条件下,关于log-最优资产组合的几个性质.
负相依、随机变量序列、卖空、收益、资产组合
36
O211.4(概率论与数理统计)
2014-04-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
41-45
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10.3969/j.issn.1000-2375.2014.01.009
负相依、随机变量序列、卖空、收益、资产组合
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O211.4(概率论与数理统计)
2014-04-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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