基于跳扩散过程的奇异期权定价
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
定价、上限型权证、局部支付型权证、跳扩散过程
34
O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金70701017;河南省科技计划112400450212;河南省教育厅自然科学研究基金2011A110002
2013-02-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
438-443
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定价、上限型权证、局部支付型权证、跳扩散过程
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O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金70701017;河南省科技计划112400450212;河南省教育厅自然科学研究基金2011A110002
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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