关于复合Poisson-geometric风险模型破产概率的研究

摘要：

研究将索赔次数N(t)由Poissorn过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率,求出其更新方程的初始解以及近似估计.并得到了带干扰情况下的破产概率所满足的积分-微分方程,最后用鞅的方法求出了其破产概率的上界及最终表达式.

关键词：破产概率、Poisson-geometric过程、标准布朗运动、鞅

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：湖北省教育厅优秀中青年人才项目0200710002

在线出版日期：2011-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：31-35