10.3969/j.issn.1000-2375.2010.03.004
广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用
通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.
广义齐次Poisson过程、风险模型、破产概率、更新方程
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O211.6;F84(概率论与数理统计)
2010-11-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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251-256