10.3969/j.issn.1000-2375.2010.01.006
带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题
研究包含主索赔和副索赔且利率满足一阶自回归结构的一种离散时间风险模型.在该模型下给出破产概率的一个递推公式,得到该模型下终极破产概率和破产前瞬时赢余分布的一种上界,并与经典风险模型下的Lundberg上界作比较.
索赔、利率、自回归、破产、上界
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O211(概率论与数理统计)
湖北省教育厅优秀中青年人才项目Q200710002;玉林师范学院青年项目基金2009YJQN40
2010-05-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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